Поскольку print - это не функция, это утверждение, и вы не можете иметь их в выражениях.Это становится более очевидным, если вы используете обычный синтаксис Python 2:
my_list=[1,2,3]
[print my_item for my_item in my_list]
Это выглядит не совсем правильно.:) Скобки вокруг my_item обманывают вас.
Это изменилось в Python 3, кстати, где print - это функция, где ваш код работает очень хорошо.