Вероятно, учитывая ваш успех с Cygwin и MSYS, это библиотеки экспорта Cygwin / GCC или MinGW / GCC, а не библиотеки экспорта MSVC. Они не будут признаны действительными компоновщиком Microsoft и будут игнорироваться.
Правильные файлы OpenGL32.lib и Glu32.lib являются частью Windows SDK. Для пакета VS2008 SDK он находится по адресу C: \ Program Files \ Microsoft SDKs \ Windows \ v6.0A \ Lib (установка может отличаться).
Glaux.lib явно устарел и больше не входит в Windows SDK. Загрузите и установите более старый VS2005 SDK, чтобы получить заголовочный файл и экспортировать библиотеки, если они вам нужны. Более старый SDK будет установлен в «C: \ Program Files \ Microsoft Visual Studio 8 \ VC \ PlatformSDK», а VS2008 SDK находится в «C: \ Program Files \ Microsoft SDK \ Windows \ v6.0A». необходимые файлы в соответствующую папку в новом SDK.
Конечно, вы можете просто собрать с VS2005 или более ранней версией, а не связываться с SDK.