Выбор - это простая часть, но реальный вопрос в том, как подключиться к источнику данных.
Во-первых, откуда вы выбираете данные? Вы пишете код или просто используете инструмент анализатора запросов (2000) или Management Studio (2005)?
Вам необходимо независимо настроить соединение с базой данных. Если вам нужна помощь со строками подключения к DSN, сайт www.connectionstrings.com очень полезен. В противном случае из инструмента запросов появятся диалоговые окна или мастера, которые помогут вам.