Вы можете использовать конфигурацию слушателей (во время конфигурации) или метод .on () (со ссылкой на сетку).
{
xtype: 'grid',
listeners: {
'headerclick': {
fn: function(grid, col, e){
// whatever
},
scope: this
}
}
}
или
myGrid.on('headerclick', function(grid, col, e){
// whatever
});