Я не думаю, что вы можете поместить условие в больший запрос, но вы можете разделить его на другой оператор C #, например:
// Common code:
var hosters = from e in context.Hosters_HostingProviderDetail
where e.ActiveStatusID == pendingStateId;
// The difference between ASC and DESC:
hosters = (sortOrder == SortOrder.ASC ? hosters.OrderBy(e => e.HostingProviderName) : hosters.OrderByDescending(e => e.HostingProviderName));
// More common code:
returnList = hosters.ToList<Hosters_HostingProviderDetail>();