Вы всегда можете использовать один из встроенных диалогов. Существует диалог подключения ADODB , который требует взаимодействия COM. Есть также тот, который зависит от библиотеки DLL Visual Studio.
Но Microsoft также выпустила исходный код для стандартного диалога подключения, доступного в Code Gallery.
Что касается хранения строки подключения, я бы не стал предполагать, что вы можете писать в App.config, если ваше приложение не устанавливается отдельно для каждого пользователя. Вместо этого я бы сохранил его в качестве пользовательской настройки. Если вы разрешите пользователю сохранять пароль в строке подключения, сначала необходимо зашифровать строку с помощью класса ProtectedData . Обратите внимание, что при шифровании вам, вероятно, следует использовать область действия для каждого пользователя.