VC не просто связывает библиотеку, если вы включаете заголовочный файл.
Вы должны указать компоновщику использовать библиотеку. По уважительным причинам: у вас уже есть тысячи библиотек в вашей папке библиотеки. Если бы MSVC приходилось искать все из них каждый раз, когда вы связываете свою программу, ей пришлось бы разбираться в сотнях мегабайт данных.
Это займет много времени, поэтому по умолчанию это не делается.
Для VC вы также можете дать подсказку компоновщику внутри вашего источника. Для этого вы добавляете следующую строку где-нибудь в свой исходный код (заголовок библиотеки может быть хорошим местом).
#pragma comment(lib,"c:\\path_to_library\\libname.lib")
Это не зависит от платформы, но является наиболее удобным способом автоматической привязки библиотеки к проекту с использованием MSVC.
Другой способ - просто добавить компоновщик в настройки проекта. Соответствующую информацию можно найти в настройках линкера вашего проекта. Не забудьте добавить lib в конфигурацию выпуска и отладки.