Проблема в том, что DTD не может быть найден. Это может быть вызвано ограничениями доступа в блоке безопасности, в котором работает апплет. IE, вероятно, более гибок в этом или имеет его на самом деле в кэше на стороне клиента.
Тем не менее, это означает, что XML-файл конфигурации log4j объявлен с типом HTML. Почему это там? Это XML-файл, избавьтесь от HTML-типа документа. Достаточно просто декларации XML с последующим log4j.dtd.