Так что urlopen не может найти желаемый URL. Какой прокси-носки вы используете - например, socksipy ? Возможно, вы неправильно интегрировали его в использование (я думаю) urllib2.
Этот вопрос SO показывает и указывает на некоторые подходы к использованию socks-прокси с Python (pycurl - это способ, который я бы выбрал, если бы это зависело от меня). *