Установите триггеры непосредственно на объекте Граница. Кроме того, не устанавливайте BorderBrush для объекта Border, но также устанавливайте его с помощью триггера:
<Border.Style>
<Style TargetType="{x:Type Border}">
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
<Setter Property="Border.BorderBrush" Value="Yellow" />
</Trigger>
<Trigger Property="IsMouseOver" Value="False">
<Setter Property="Border.BorderBrush" Value="Black" />
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Border.Style>
Кроме того, если у вас возникли проблемы с просмотром, что означают триггеры, посмотрите, как отлаживать триггеры здесь Может быть очень полезным.
Надеюсь, это поможет.