Путь наименьшего сопротивления для этого (SBCL, Windows, no-DSN) выглядит следующим образом: plain-odbc .
(asdf:load-system :plain-odbc)
(use-package :plain-odbc)
(setf conn (connect-generic :driver "{SQL Server}"
:database "dbname"
:server "servername"
:trusted_connection "yes"))
(exec-query conn "select * from some_table")
Не используйте (connect-sql-server ...), так как для этого требуется DSN по умолчанию, * default-sql-server-dsn *.
Также может быть указан лучший драйвер.