Начиная с jQuery 1.4, вы можете сделать это:
$('#pages li').attr('id', function(i) {
return 'page'+(i+1);
});
В более ранних версиях вам нужно было бы написать:
$('#pages li').each(function(i) {
$(this).attr('id', 'page'+(i+1));
});
... который также работает в 1.4. Я полагаю, это вопрос предпочтений.