wxWiki - это всегда хорошее место для руководств, в частности, для различных руководств OSX и дополнительных примечаний здесь о компиляции под 10.6.
Также было бы хорошо отметить, что было много изменений между текущими стабильными выпусками и транком, особенно много работы было сделано на порте к Какао.
Использовать CMake довольно просто, просто проверьте инструкции в файле FindWxWidgets.cmake в CMake, вы также можете проверить документы CMake (я бы дал ссылку, но они сейчас не работают).