Перейдите в Инструменты, Параметры Fiddler ..., выберите вкладку Подключения, затем убедитесь, что флажок Мониторинг всех подключений установлен. Как сказал Энтони Скотт, но также убедитесь, что на панели «Веб-сеансы» установлены «Захват» и [«Веб-браузеры» ИЛИ «Все процессы»]. Похоже, по умолчанию установлено значение «Non-Browser».