Нет, службы Windows работают на совершенно отдельном скрытом рабочем столе и не имеют доступа к рабочему столу вошедшего в систему пользователя. С точки зрения разработчика сервиса этого не избежать.
В предыдущих версиях Windows служба помечалась как «разрешенная для взаимодействия с рабочим столом пользователя», но эта опция была удалена в XP или Vista (я забыл, какая) Теперь службы не могут взаимодействовать с рабочим столом пользователя.
Одним из решений вашей проблемы может быть использование настольного приложения, которое связывается со службой с помощью какого-либо метода IPC. Когда служба хочет предупредить пользователя о каком-либо состоянии, она уведомляет настольное приложение, которое затем отображает обычное окно сообщения.