Вы можете подключить отладчик Visual C ++ к любому процессу, запущенному в системе (из меню Visual C ++). Но для того, чтобы пройти через ваш исходный код, Visual C ++ должен был бы загрузить файл символов (.pdb, если я правильно помню), и я не думаю, что GCC генерирует эти файлы.