Я не думаю, что есть какой-либо API для создания новой коллекции HtmlElementCollection. Он возвращается из объекта HtmlDocument с помощью таких методов, как getElementsByName и GetElementsByTagName. Может быть, вы можете изменить одну из этих возвращенных коллекций, но я сомневаюсь в этом.
Возможные альтернативы: Возможно, создать свой собственный класс контейнера и вернуть его? Или обычная коллекция или массив vb6?