Существует 2 способа установки иконки вашего exe-файла:
1: установите значок основной формы на значок, который вы хотите использовать для exe. На вкладке make в раскрывающемся списке «Значок приложения» выберите форму, в которой есть значок, который хотите использовать. Компиляция.
2: Использование файла ресурсов. Для этого прочитайте это сообщение на форуме . Используя этот метод, вы должны использовать значки максимум с 256 цветами.