Если вы открываете и закрываете их, абсолютно нет.
Но если вы находитесь внутри TransactionScope, игра меняется! Открытие и закрытие многих вложенных DataContexts сильно раздражало нас, потому что это привело к тому, что наши транзакции переросли в распределенные транзакции, что значительно замедлило нашу систему и серьезно сократило масштабируемость нашей системы.