Я скопировал заголовок из Windows, и он работал нормально со следующим дополнением:
#define __in
#define __out
#define __out_bcount(x)
#define __in_ecount(x)
#define __inout
#define __out_ecount_full_opt(x)
#define __in_opt
#define __out_data_source(x)
#include <winhttp.h>
надеюсь, это поможет.