Когда вы получаете ошибку компоновщика, например, такую, что отсутствует класс Cocoa Touch, это обычно означает, что вам нужно добавить каркас в ваш проект. В верхней части справочного документа для каждого класса указывается, какая структура предоставляет его.
В этом случае документация для MPMoviePlayerController указывает, что класс предоставлен MediaPlayer.framework. Чтобы добавить его, щелкните правой кнопкой мыши Frameworks в дереве проекта и выберите Add -> Existing Frameworks ... -> MediaPlayer.framework -> Add.