Я предпочитаю событие SelectedIndexChanged, поскольку его поведение, кажется, лучше моделирует поведение базового Win32 API, делая его предсказуемым.
Некоторые из более эзотерических событий, предлагаемых элементами управления, просто не моделируют поведение, которое можно ожидать от их имени.