Нет способа получить уведомление об этом, но вы можете периодически проверять SystemInformation.TerminalServerSession и действовать соответственно.
Однако, если ваша программа не работает через RDP, люди, которые хотят использовать ее удаленно, будут просто использовать VNC. Или TeamViewer. Или другие методы. Достаточно сказать, что я считаю плохое поведение или программу, которая не работает удаленно в сеансе RDP и даже активно избегает этого.