Я думаю, что это проблема с Firefox, не позволяющим запускать апплеты из файловой системы. Если у вас есть веб-сервер на локальном хосте и вы обслуживаете каталог таким образом, он работает нормально. Я не уверен, как вы можете изменить конфигурацию Firefox, но стоит отметить, что другие браузеры не имеют этого ограничения. Так что если у вас установлены Safari или Opera, вы можете протестировать их.