Это включает обработку не клиентской области рисования через взаимодействие Win32, что требует довольно глубоких знаний о том, как работает оконная система Windows. К счастью, это один из вопросов, который часто задается в Интернете, в том числе здесь, на SO. Например, вы можете прочитать некоторые подробности о том, что необходимо сделать в этом ответе (удобно размещено мной некоторое время назад :-)), и принятый ответ на тот же вопрос со ссылками на руководство по сделать это с WinForms.
Примечание: Вся вещь "Я хочу нарисовать что-то в строке заголовка" - интересная техническая проблема, и ее решение, безусловно, приведет к лучшему и более глубокому пониманию того, как работает Windows. Однако фактическое добавление его в качестве функции в бизнес-приложение требует больших усилий для правильного проектирования и реализации и должно быть сделано только тогда, когда это дает серьезный пользовательский опыт, что, на мой взгляд, редко.