На практике нет никаких преимуществ, если база данных, которую вы используете, не имеет хорошей поддержки ADO.NET.
Например, если вы используете SQL Server или Oracle, вам следует использовать SqlConnection или OracleConnection. Если вы используете здесь OleDbConnection, вы можете потерять определенные функции или производительность.
Поскольку многие поставщики баз данных по-прежнему не могут обеспечить хорошую поддержку ADO.NET, OleDbConnection для вас, чтобы подключиться к ним.
Лично я не знаю, чтобы многие корпоративные продукты переключались с одного поставщика БД на другого в течение своего жизненного цикла, поэтому я всегда перехожу к SqlConnection или OracleConnection.