Извините, решено.
Я не понимал, что могу использовать что-то вроде этого ...
fileName = string.split(url, '/')[-1]
data = urllib2.urlopen(url, timeout = 5) //Connection timeout set to 5 secs
newF = open(os.path.join(os.getcwd(), fileName), "wb")
newF.write(data.read())
newF.close()