Для иконки вам нужно просто установить значок приложения. Примерно так:
QApplication::setWindowIcon(QIcon(":/aaa.png")); // from a resource file
Что касается того, чтобы сделать ссылки кликабельными, я не думаю, что это можно сделать напрямую с помощью QMessageBox::about
API.