Все будет немного сложнее, чем вы думаете.
Вам нужно будет создать целое приложение, а не просто плагин для браузера (этот плагин может быть частью вашего приложения). Причина, по которой я считаю его законченным приложением, заключается в том, что вам потребуется изменить параметры реестра на клиентском компьютере, чтобы зарегистрировать свой пользовательский обработчик URL.
Вот статья MSDN, описывающая, что именно вам нужно сделать, чтобы зарегистрировать пользовательский обработчик URL на клиенте Windows:
Регистрация приложения по протоколу URL