Один из таких вариантов - добавить обработчик в comboBox и разрешить ситуацию в этом comboBox. Я не уверен, как настроен ваш код, но я предполагаю, что если бы вы знали, когда происходило событие, вы могли бы установить какое-то условие, чтобы предотвратить выполнение запросов
'''Insert this statement where your form loads
AddHandler comboBoxBeingWatched.MouseWheel, AddressOf buttonHandler
Private Sub buttonHandler(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
'''Code to stop the event from happening
End Sub
Таким образом, вы сможете обеспечить пользователю возможность прокрутки в поле со списком, но также сможете предотвратить выполнение запросов