Основная проблема, с которой вы столкнулись, заключается в том, что вы не устанавливаете рассылку сообщений в новой теме.
Проверка
Запуск нескольких потоков пользовательского интерфейса
для хорошего обзора того, как запустить пользовательский интерфейс с высокой производительностью, используя несколько потоков (по одному на форму / группу форм).
То, что вы в основном упускаете, - это вызов Application.Run, чтобы настроить насос сообщений в отдельном потоке пользовательского интерфейса.
Я думаю, что как только закроется последняя форма помпы сообщений, она утилизируется и завершится.
Обратите внимание, что все это предполагает, что вы ХОТИТЕ открыть окно в отдельном потоке пользовательского интерфейса ... в противном случае вам необходимо снова обратиться к основному потоку пользовательского интерфейса для создания и всех манипуляций с окном, чтобы оно было присоединено к существующему насос сообщений. В обоих случаях есть ХОРОШИЕ случаи: один сохраняет простоту, а другой позволяет значительно повысить производительность, поскольку каждое окно имеет отдельную рассылку сообщений и, следовательно, может действовать индивидуально - это, например, часто используется в торговых приложениях, которым может потребоваться обновить графики количество экранов и узкое место при использовании однопоточного интерфейса в пользовательском интерфейсе.