HttpModule будет лучшим местом.
BeginRequest
, вероятно, является правильным местом (либо в Global.asax, либо в пользовательском HttpModule), поскольку из вашего описания кажется, что он должен выполняться до AuthenticateRequest
, что является следующим событием в жизненном цикле.
Если вы дождетесь Page_Init
или каких-либо других событий, связанных со Страницей, этап аутентификации в жизненном цикле уже выполнен.