Выделите пробел до и после курсора
highlight FooBar guibg=#80a0ff
au CursorMoved * :match FooBar /\s*\%#.\s*/
Это работает в обычном режиме с gvim. Чтобы это работало в терминале, vim измените guibg на ctermbg. Если вы хотите, чтобы он также находился в режиме вставки, измените au CursorMoved
на
au CursorMoved,CursorMovedI,InsertEnter
Хотя в этом случае вам потребуется настроить регулярное выражение, поскольку оно совпадает с ошибочно непропущенными символами справа от курсора при входе в режим вставки.
В регулярном выражении \% # соответствует текущей позиции курсора. Мне пришлось использовать . после него, так как без него не будет совпадать с пробелом справа от курсора.