Мне удалось заставить GridView
правильно связать и отобразить заголовок столбца Мой заголовок , выполнив это:
.aspx
<asp:GridView ID="GridView1" AutoGenerateColumns="false" runat="server">
<Columns>
<asp:BoundField HeaderText="My Header" DataField="Value" />
</Columns>
</asp:GridView>
.aspx.cs
System.Collections.ArrayList list = new System.Collections.ArrayList();
list.Add(new ListItem("abc"));
list.Add(new ListItem("xyz"));
list.Add(new ListItem("pqr"));
list.Add(new ListItem("efg"));
GridView1.DataSource = list;
GridView1.DataBind();