Это старо, но я решил, что все равно попытаюсь на него ответить, так как у меня был тот же самый вопрос некоторое время назад.
Прежде всего, вы не можете создать столбец DataTable типа DataGridViewComboBoxColumn. DataColumn наследуется от System.Data, а DataGridView * Columns наследуется от System.Windows.Forms.
То, что вы можете попробовать, заключается в следующем: как только ваш DataTable будет привязан к вашему DataGridView, столбцы из DataTable должны появиться в DataGridView в конструкторе. Если вы затем развернете свойство Columns вашего DataGridView, вы увидите, что ваши столбцы из DataTable были добавлены в список. Выберите нужный столбец, и в правой панели появится свойство ColumnType. Тип по умолчанию - DataGridViewTextBoxColumn, но вы можете изменить его на DataGridViewComboBoxColumn.