Связана ли сетка данных пользовательских элементов управления на странице или в самом пользовательском элементе управления? Я думаю, что вы связываете их на странице, и вы сортируете их на странице. Поэтому вам нужно вызвать событие PageIndexChanged из UserControl и обработать его на странице.
Этот пример с GridView, но для DataGrid он такой же.
В UserControl определите событие, которое вы обрабатываете на своей странице:
Public Event GridPageChanged(ByVal grid As GridView)
Private Sub GridView1_PageIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.PageIndexChanged
RaiseEvent GridPageChanged(Me.GridView1)
End Sub
Теперь вы можете перехватить GridPageChanged из пользовательского элемента управления на своей странице и выполнить сортировку.