Чтобы сделать что-то подобное, вам нужно держать браузер на той же странице и загружать содержимое страницы с помощью AJAX. HTML-код, который вы получаете от своих запросов AJAX, может быть помещен в iFrame, но это не дает никаких преимуществ. На самом деле вам нужно знать немного Javascript и AJAX. Если вы не сделали много AJAX, я бы начал с JQuery, так как это делает его немного проще.
Конечно, создание такого веб-сайта может стать очень сложным, особенно если страницы делают что-то более сложное, чем отображение текста. Также учтите, что в адресной строке всегда будет отображаться один и тот же адрес, чтобы страницы закладок не работали. Опять же, вы, вероятно, могли бы найти способ обойти это, но я хочу сказать, что есть много мелких вещей, о которых вы должны подумать, если решите пойти по этому пути.