да, вы можете использовать это ... хотя может быть проще использовать WebRequest.DefaultWebProxy
WebProxy proxyObject = new WebProxy("http://proxyserver:80/",true);
proxyObject.Credientials = new NetworkCredential(UserName, "bla");
WebRequest req = WebRequest.Create("http://www.contoso.com");
req.Proxy = proxyObject;
, хотя в качестве примечания вы можете использовать локальные учетные данные по умолчанию, установив
proxyObject.UseDefaultCredentials = true;
Если вы попытаетесь использовать это, вы должны убедиться, что proxyObject.Credintials = null.
Сайт MSDN обо всем этом находится здесь MSDN WebProxy