Если вы хотите, чтобы они все обновились, у вас нет выбора, если вы не заключите исключение.
Вы можете сделать что-то вроде:
var list = List<objects_to_update> ();
list.Add(o1);
list.Add(o2);
etc.
list.ForEach(x=>
try{list.Update()}
catch{}
);
Вам все равно придется обернуть их в исключение, но, по крайней мере, таким образом, вы пишете это только один раз.