Чтобы добиться того, что вам нужно использовать Silverlight 4 и указать, что он должен получать повышенные привилегии при установке в качестве приложения вне браузера. При запуске в качестве OOB приложение будет иметь доступ к папке с документами пользователя.
Во всех других случаях вам нужно будет использовать SaveFileDialog, где пользователь может явно указать, где сохранить файл.
Редактировать Пример кода: -
if (Application.Current.HasElevatedPermissions)
{
string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
path = Combine.Path(path, "MySaveFile.dat");
using (var filestream = File.OpenWrite(path))
{
// pump your input stream in to the filestream using standard Stream methods
}
}