Вот хороший обзор того, что вам нужно сделать.
Я не совсем уверен, почему вы не видите вывод вашего сервисного проекта. Убедитесь, что ваш сервисный проект выбран в раскрывающемся списке.
Также следует отметить, что одним из шагов, которые я всегда пропускаю, являются пользовательские действия. Вы должны подключить установщик службы к настраиваемым действиям, чтобы фактически установить его как службу.