Вы не можете, он рисуется цветом, выбранным пользователем в ее предпочтительной теме, выбранной в апплете «Панель управления». Переопределять предпочтения пользователя рискованно, но вы можете сделать это, нарисовав его самостоятельно. Установите для свойства BorderStyle DGV значение None и нарисуйте границу самостоятельно в методе OnPaintBackground () формы. Например:
protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e) {
base.OnPaintBackground(e);
Rectangle rc = new Rectangle(dataGridView1.Left - 1, dataGridView1.Top - 1,
dataGridView1.Size.Width + 1, dataGridView1.Size.Height + 1);
e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Fuchsia, rc);
}