По большей части вы относитесь к нему так, как будто вы проверяете любой другой вид элемента управления, но используете свойство InitialValue необходимого валидатора поля.
<asp:RequiredFieldValidator ID="rfv1" runat="server" ControlToValidate="your-dropdownlist" InitialValue="Please select" ErrorMessage="Please select something" />
По сути, это говорит о том, что проверка будет успешной, если в раскрывающемся списке выбрано любое другое значение, кроме 1, заданного в InitialValue.
В случае привязки данных вам нужно будет вставить значение «Пожалуйста, выберите» впоследствии следующим образом:
this.ddl1.Items.Insert(0, "Please select");