Попробуйте:
$('ul#test').each(function()
{
// also give the select an id
var select = $(document.createElement('select')).attr('id', 'myselect').insertBefore($(this).hide());
$('>li a', this).each(function()
{
option=$(document.createElement('option')).appendTo(select).val(this.href).html($(this).html());
});
});
Теперь для перенаправления ....
$(function(){
$('#myselect').live('change', function(){
document.location.href = $(this).val();
});
});
Метод live () , используемый, поскольку поле выбора динамически создается в DOM.