Думаю, вам следует реализовать метод делегата connection:willSendRequest:redirectResponse:
.
С NSURLConnection
Ноль или более соединений: willSendRequest: redirectResponse: сообщения будут отправлены делегату до отправки дальнейших сообщений, если определено, что загрузка должна перенаправить в новое местоположение. Делегат может разрешить перенаправление, изменить пункт назначения или запретить перенаправление.
Редактировать
На самом деле, после просмотра этого URL, который вы упоминаете, похоже, не использует обычный http-код для перенаправления. Я не уверен, как они делают перенаправление, но я думаю, что это проблема.