Используете ли вы -sendSynchronousRequest: returningResponse: error: или асинхронные методы?
Если вы используете делегат и обратные вызовы, помните, что -connection: didReceiveData: может вызываться несколько раз; Вы должны создать объект NSMutableData и добавить к нему каждый блок данных.