SBCL может выполнять кросс-компиляцию, но из-за того, что код оценивается во время процесса, вам необходим доступ к целевой архитектуре. Обработанная сборка SBCL хорошо объяснена Кристофом Роудсом в SBCL: Обыкновенный Лисп с Sanely-Bootstrappable
.
Если у вас нет прямого доступа к машине с Windows, я полагаю, что вы можете попробовать Wine (я ожидаю, что это не удастся) или ReactOS внутри эмулятора или гипервизора (QEMU, ХВМ, Ксен, ты называешь это ...).