Во-первых, в диалоговом окне «Присоединить к процессу» должно быть два флажка. Установите оба из них, как проверено. Нажмите на список, в котором перечислены процессы. Когда вы нажмете «E» (как в вашем случае), вы увидите, что он подсвечивает процесс, начинающийся с «e», и находит только что созданное вами имя exe-изображения. Как только вы окажетесь там, кнопка присоединения автоматически станет активной.
Ps: созданное вами имя exe будет тем же exe, с которым вы запустили инструмент installutil для установки службы