Существует определенное действие, которое я хочу выполнить даже после возникновения исключения, как блок try{}finally{}.
try{}finally{}
Возможно ли в последовательном рабочем процессе использовать WF v3.5?
В WF3 такой вещи нет, это то, что они добавили в WF4.
В Wf3 вам потребуется добавить обработчик ошибок, выполнить свою деятельность и использовать ThrowActivity, чтобы снова вызвать исключение.