Есть ли какая-то особая причина, по которой вы хотите оставить соединение открытым? Чего вы хотите достичь, делая это?
Если это однопользовательское приложение, где база данных будет обслуживать один единственный экземпляр программы, теоретически, я думаю, это не повредит. Однако если ваше приложение должно превратиться в приложение, которое используется несколькими людьми, работающими с одной и той же базой данных, это может стать проблемой.
Я бы сказал; придерживайтесь рекомендуемой практики, если у вас нет действительно хороших причин не делать этого.